Dieses Problem hat mich jetzt bestimmt 20min beschäftigt, darum hier die Lösung:
Wenn man die Sounds, die man in XACT bearbeitet auch direkt abspielen will, muss man erst das Audition Tool starten. Das findet man als AudConsole3.exe im XACT Verzeichnis. Das wird gestartet:
Das ganze braucht natürlich auch eine Firewall Ausnahme, und dann kann man in XACT über Audition(Connect to [PC-Name] (local) zu dem Server verbinden, und „schon“ kann man Sounds direkt abspielen…